Binär Optionen Vega

Optionen Binaires. Vega des Optionen binaires Les Optionen binaires sont sensibles Neben Variationen de la volatilit implicite. Les Optionen binaires sont sensibles aux Variationen de la volatilit implizite linstar de toute Option. Elles possdent ainsi un vega. I - Le Vega des Optionen binaires Par dfinition, auf einem vu que le vega peut tre calcul comme la fahren du prix de loption par rapport la volatilit Auf einem donc pour un Anruf binaire: (binary Aufruf) exp (-r). N (d2) (binärer Aufruf) - exp (-r). N (d2). d1 Et pour un put binaire (binär Put) exp (-r). (1-N (d2)) (binär Put) exp (-r). N (d2). d1 II - Beziehung entre les Vegas des Optionen binaires Puts et des Optionen binaires Calls auf sait quun portefeuille Verfas dun binaire nennen et dun setzen binaire est konstant par rapport aux Variation du sous-et la grenzenden volatilit. Ce portefeuille ne varie quen fonction des taux dintrt. Le vega de portefeuille doit donc tre nul. (Binärer Aufruf) (binary put) - exp (-r). N (d2). D1 exp (-r). N (d2). D1 0 III - Repräsentation graphique Die Optionen der Binaires ändern de signe de part et dautre du strike. Cela signifie quil existe un Punkt o le vega est nul pour les Optionen binaires. Achtung Donc Was ist Vega Vega ist die Messung einer Option Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen in der Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Vega stellt den Betrag dar, den ein Optionskontraktpreis in Reaktion auf eine Änderung der impliziten Volatilität des Basiswertes ändert. Die Volatilität misst die Höhe und Geschwindigkeit, mit der sich der Preis nach oben und unten bewegt, und basiert häufig auf Veränderungen der jüngsten historischen Kurse in einem Handelsinstrument. Laden des Players. Vega Vega Abbau ändert sich, wenn es große Preisbewegungen (erhöhte Volatilität) des Basiswerts sind, und fällt, wie die Option Ablauf nähert. Vega ist eine Gruppe von Griechen, die in der Optionsanalyse verwendet wird, und ist die einzige niedere Ordnung, die nicht durch einen griechischen Buchstaben repräsentiert wird. Unterschiede zwischen Griechen Einer der wichtigsten Analysetechniken verwendet in Handel mit Optionen ist die Griechen Messungen des Risikos in einem Optionsvertrag beteiligt, da sie auf bestimmte zugrunde liegenden Variablen bezieht. Vega misst die Sensitivität der zugrunde liegenden Instrumentenvolatilität. Delta misst eine Optionsempfindlichkeit auf den Basiswert. Gamma misst die Empfindlichkeit eines Optionsdeltas als Reaktion auf Preisänderungen des Basiswerts. Theta misst die Zeitverzögerung der Option. Rho misst eine Optionsempfindlichkeit gegenüber einer Veränderung der Zinssätze. Implied Volatility Wie bereits erwähnt, vega misst die theoretische Preisänderung für jeden Prozentpunkt bewegen in der impliziten Volatilität. Die implizite Volatilität wird unter Verwendung eines Options-Preismodells berechnet und bestimmt, was die aktuellen Marktpreise für eine zukünftige Volatilität der zugrunde liegenden Vermögenswerte schätzen. Die implizite Volatilität kann jedoch von der realisierten zukünftigen Volatilität abweichen. Vega Beispiel Die vega könnte verwendet werden, um festzustellen, ob eine Option billig oder teuer ist. Wenn das vega einer Option größer ist als die Bid-Ask-Spread, dann die Optionen sind, um eine wettbewerbsfähige Verbreitung bieten, und das Gegenteil ist wahr. Zum Beispiel wird angenommen hypothetische Lager ABC ist der Handel bei 50 pro Aktie im Januar und Februar 52.50 Call-Option einen Angebotspreis von 1,50 hat und ein Preis von 1,55 fragen. Angenommen, die vega der Option ist 0,25 und die implizite Volatilität ist 30. Daher bieten die Call-Optionen einen wettbewerbsorientierten Markt. Wenn die implizite Volatilität auf 31 ansteigt, dann sollten die Optionen Geldkurs und Ask-Preis auf 1,75 bzw. 1,80 ansteigen. Wenn die implizite Volatilität um 5 gesunken ist, dann sollten der Geldkurs und der Nachfragepreis theoretisch auf 25 Cent bzw. 30 Cent sinken.