Angesichts einer Zeitreihe xi möchte ich einen gewichteten gleitenden Durchschnitt mit einem Mittelungsfenster von N Punkten berechnen, wobei die Gewichtungen für neuere Werte über ältere Werte sprechen. Bei der Wahl der Gewichte verwende ich die bekannte Tatsache, daß eine geometrische Reihe gegen 1 konvergiert, d. H. Sum (frac) k, sofern unendlich viele Begriffe genommen werden. Um eine diskrete Zahl von Gewichtungen zu erhalten, die zu einer Einheit summieren, nehme ich einfach die ersten N-Terme der geometrischen Reihe (frac) k und normalisiere dann ihre Summe. Bei N4 ergeben sich zum Beispiel die nicht normierten Gewichte, die nach Normalisierung durch ihre Summe ergibt. Der gleitende Mittelwert ist dann einfach die Summe aus dem Produkt der letzten 4 Werte gegen diese normierten Gewichte. Diese Methode verallgemeinert sich in der offensichtlichen Weise zu bewegten Fenstern der Länge N und scheint auch rechnerisch einfach. Gibt es einen Grund, diese einfache Methode nicht zu verwenden, um einen gewichteten gleitenden Durchschnitt mit exponentiellen Gewichten zu berechnen, frage ich, weil der Wikipedia-Eintrag für EWMA komplizierter erscheint. Was mich fragt, ob die Lehrbuch-Definition von EWMA hat vielleicht einige statistische Eigenschaften, die die obige einfache Definition nicht oder sind sie in der Tat gleichwertig sind, beginnen Sie mit 1), dass es keine ungewöhnlichen Werte Und keine Pegelverschiebungen und keine Zeittrends und keine saisonalen Dummies 2), dass das optimale gewichtete Mittel Gewichte aufweist, die auf eine gleichmäßige Kurve fallen, die durch einen Koeffizienten 3 beschreibbar ist), dass die Fehlerabweichung konstant ist, dass es keine bekannten Ursachenreihen gibt Annahmen. Ndash IrishStat Okt 1 14 am 21:18 Ravi: In dem gegebenen Beispiel ist die Summe der ersten vier Ausdrücke 0,9375 0,06250,1250.250,5. Die ersten vier Ausdrücke haben also 93,8 des Gesamtgewichts (6,2 ist im abgeschnittenen Schwanz). Verwenden Sie diese, um normierte Gewichte zu erhalten, die zu einer Einheit durch Reskalierung (dividieren) um 0,9375 zusammenkommen. Dies ergibt 0,06667, 0,1333, 0,267, 0,5333. Ndash Assad Ebrahim Ich habe festgestellt, dass die Berechnung der exponentiell gewichteten laufenden Durchschnitte mit overline leftarrow overline alpha (x - overline), alphalt1 ist eine einfache einzeilige Methode, die leicht, wenn auch nur annähernd interpretierbar in Bezug auf Eine effektive Anzahl von Proben Nalpha (vergleichen Sie diese Form an die Form für die Berechnung der laufenden Mittelwert), erfordert nur das aktuelle Datum (und den aktuellen Mittelwert), und ist numerisch stabil. Technisch integriert dieser Ansatz alle Geschichte in den Durchschnitt. Die beiden Hauptvorteile bei der Verwendung des Vollfensters (im Gegensatz zum verkürzten, in der Frage diskutierten) liegen darin, dass es in einigen Fällen die analytische Charakterisierung der Filterung erleichtern kann, und es reduziert die Fluktuationen, die bei sehr großen (oder kleinen) Daten induziert werden Wert ist Teil des Datensatzes. Zum Beispiel betrachten das Filter-Ergebnis, wenn die Daten sind alle Null, außer für ein Datum, dessen Wert ist 106. beantwortet Nov 29 12 bei 0: 33Stock-Charting und technische Analyse-Software-Handelssystem, das bei Investitionsentscheidungen für alle Instrumente von jedem Finanzmarkt unterstützt mit einem Kompletten Satz von Modellen und Chart-Tools, Internet-Konnektivität, historische Zitate Downloader, Tabellenkalk-ähnliche Fähigkeiten, in SQL-Abfrage-Builder, vollständig anpassbare Diagramme und eine gleichzeitige Analyse von mehreren Instrumenten. Genesis ist Teil von Microsofts MSDN Finance Initiative, war Teil von Microsofts SQL Server 7.0 amp Banking 2000 Start und die Reuters Drittanbieter-Show Genesis (Version 8.3) bietet Internet-Konnektivität, so dass Daten können aus dem Internet oder Intranet abgerufen und direkt in Genesis ohne Charts Die Notwendigkeit für jeden Browser oder Zwischen-Daten-Repository. Benutzer haben die Möglichkeit, entweder geben Sie eine Internet-oder Intranet-URL, von wo aus die Daten abrufen oder verwenden Sie die URL-Builder, um FREI Daten von Yahoo Finance abzurufen. Data Genesis kann auf Daten aus einer Vielzahl von Quellen zugreifen und ist nicht an irgendeinen Datenlieferanten gebunden. Daten können von: - Internet-Intranet Echtzeit-Datafeeds wie Reuters Jede Windows-basierte Anwendung unterstützt Dynamic Data Exchange (DDE) wie Excel Jede Datenbank, die ODBC, wie SQL-Server, Oracle, MS-Access Any unterstützt ASCII-Textdatei Standard ASCII-Textdateien für MetaStock, AIQ, etc., die meisten, wenn nicht alle Datenlieferanten Das System unterstützt alle Arten von Instrumenten, einschließlich aber nicht beschränkt auf Aktien Amp Aktien, Investmentfonds, Indizes, Anleihen, Rohstoffe, Futures und Optionen . Das System kann auch verwendet werden, um jede andere Art von Daten zu analysieren. Models Genesis enthält die am häufigsten verwendeten Charting-Tools, da die Erfahrung bestätigt, dass sich kein einziges System kontinuierlich verlassen kann. Bestimmte Modelle sind je nach Marktphase besser geeignet als andere, und in bestimmten Situationen bestätigen oder identifizieren Volumeninstrumente Preisbewegungen, die aus Preisinstrumenten nicht ersichtlich sind. Standard-Charting-Tools umfassen Preis, Volumen, Regular Moving Average, Exponential Moving Average, Gewichtete Moving Average, MACD, Prozentbereich, Relative Strength Index, Momentum, Oszillatoren, Stochastik, Standardabweichung, Spread, Relative Performance, Relative Stärke, Preis-Verhältnis, Tic Volumen, On Balance Volume und Relative Volume Index. Fortgeschrittene Modelle umfassen Swing Charting, Trend Regression, Korrelation, historische Korrelation, Overlay, Fibonacci und Predictor. Automatische Datenbankdatenaktualisierung Genesis kann Diagramme aus Nicht-Echtzeitdatenquellen wie dem InternetIntranet, Datenbanken oder Textdateien aktualisieren. Benutzer können Aktualisierungshäufigkeiten für solche Datenquellen festlegen, und Diagramme werden in diesen Intervallen aktualisiert. Dies ermöglicht es Benutzern, Echtzeit-Diagramme auf ihren Schreibtischen zu haben, aber ohne die Notwendigkeit, eine Echtzeit-Zuführung zu haben. Auch dies wird dazu beitragen, die Kosten zu reduzieren und möglicherweise für mittlere und Back-Office-Nutzer geeignet. Built-In Database Query Builder Genesis verfügt über einen integrierten Datenbank-Abfrage-Generator, der Benutzern hilft, Abfragen zu generieren. Das System erlaubt auch, auf gespeicherte Prozeduren zuzugreifen und vom Benutzer eingegebenes SQL zu speichern, um für spätere Wiederverwendung gespeichert zu werden. Spreadsheet-Funktionen Genesis hat die Möglichkeit, automatisch Daten zu filtern, um eventuelle fehlerhafte Preise zu entfernen. Allerdings können diese Preisbewegungen in der Tat geschehen, in welchem Fall Genesis erlaubt auch Daten manuell bearbeitet werden können, mit einem kalkulationstabellen Daten-Viewer. Die Daten auf der Tabellenkalkulation, die einem Diagramm entsprechen, rollen, wenn der Benutzer die Maus über das Diagramm bewegt, wodurch fehlerhafte Preise erkannt und sofort bearbeitet werden können. Die Navigation und Datenbearbeitung ist ähnlich wie in Microsoft Excel. Andere Eigenschaften Gleichzeitiges Analysieren mehrerer Diagramme und Instrumente Benutzer können Excel verwenden, um Daten zu massieren, ihre eigenen Modelle zu produzieren und dann Genesis für weitere Analysen zu verwenden Overlays Leuchter, Barcharts, High-Low, Trend, Kanal, horizontale und vertikale Linienanhänge zu Diagrammen Preis-Skala in Brüchen, nützlich für Instrumente wie US-Anleihen, die in Bruchteilen gehandelt werden Charts als Bitmaps und Druckfunktionen speichern und speichern Layouts wiederherstellen Vergrößern in grafische Funktionen Verfolgung von Preiswerten Kommandozeilenoptionen Download Bitte fühlen Sie sich frei, eines unserer Produkte auszuprobieren Kostenlos für einen Zeitraum von 30 Tagen. Nach Beendigung dieses Auswertungszeitraums sollten Sie die Software registrieren, wenn Sie sie behalten oder anderweitig von Ihrem Datenträger löschen möchten. Wir begrüßen Aufträge von privaten Heimbenutzern und bieten Rabatte für unsere Desktop-Produkte an solche Kunden, aber beachten Sie bitte, dass eine persönliche Benutzerlizenz ist nur für private Heimgebrauch von der Person, die es gekauft und jede kommerzielle Nutzung ist illegal bestimmt. Hinweis: Auf einem Computer, auf dem Windows 10, Windows 8, Windows 7 oder Windows Vista ausgeführt wird, können Sie die Genesis-Hilfe nicht verwenden, da diese Plattformen das Windows-Hilfsprogramm (WinHlp32.exe) nicht automatisch enthalten. Um diese Komponente zu installieren, besuchen Sie bitte Microsoft Help und Support Genesis unterstützt derzeit nur die Windows-Plattform. Mac-Benutzer können jedoch weiterhin Genesis verwenden, wenn Windows auf dem Mac mit Parallels oder Boot Camp läuft. Einzelplatzlizenz Preis (USD)
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